5.5. Построение и анализ MACD
MACD (Moving Average Convergence Divergence - конвергенция-дивергенция, схождение-расхождение скользящих средних) относят к классу осцилляторов, но строится этот показатель на основе средних, поэтому мы смело можем рассмотреть его в главе сложных средних.
По своей сути - это улучшенное зрительное восприятие анализа двух средних.
Выделяются два способа построения и анализа MACD, имеющих разное назначение:
- MACD-линейная, больше подходящая для анализа трендов;
- MACD-гистограмма, по способу анализа и значению скорее относится к классу осцилляторов.
а) Анализ MACD-гистограммы.
При расчете MACD из экспоненциальной средней с меньшим периодом (авторы данного метода предлагают использовать среднюю с порядком 12) вычитается экспоненциальная средняя с большим периодом (с порядком 26), и результаты еще раз сглаживаются при помощи ЕМА для устранения случайных колебаний:
,
Наглядность и эффективность данного метода анализа двух средних и позволила завоевать большую популярность этого показателя у современных аналитиков.
Наилучшие результаты MACD-гистограмма показывает при анализе ее на отрезках времени от суток и более. Больше осторожности необходимо проявлять при анализе MACD-гистограммы на периодах менее суток. Периоды менее часа хотя и несут информацию, но могут давать вам много ложных сигналов.
К общим правилам анализа MACD-гистограммы можно отнести следующие:
- находите точки пересечения MACD с серединой ("0" на оси времени х);
- находите точки пересечения MACD с заданной границей значений (граница расчетная);
- находите точки, следующие за максимумом или минимумом значений MACD (поворотные моменты).
Все сигналы можно разделить на три категории по степени их значения.
К первой категории относятся сигналы, подаваемые значением, следующим за максимумом или минимумом значений MACD. Это сигнал-предупреждение. Реагировать на него можно только при получении не менее двух дополнительных сигналов. "Поспешишь - людей насмешишь".
Ко второй категории относятся сигналы, возникающие при пересечении MACD с заданной границей значений. Самое время принимать решение об открытии. Золотая середина сигналов.
К третьей категории можно отнести сигналы, поступающие при пересечении MACD с серединой. Последняя категория, открываясь на основе которой можно опоздать. Особенно это характерно будет при смене или затухании тренда. Убытки тогда будут довольно значительны. Поэтому так же, как и при получении сигналов первой категории, необходимо получить не менее двух дополнительных сигналов. Ниже рассмотрим пример анализа MACD-гистограммы без дополнительных сигналов.