8.4. Стохастические линии - PKS и PKF

Стохастик был разработан Ч.Лайном много лет назад, но получил широкое распространение только с появлением компьютерной техники.

   Целью стохастика является идентификация ценовых тенденций и поворотов путем слежения за размещением цен закрытия внутри последней серии пиков и низов. Этот метод основан на наблюдении следующего факта. Когда цены растут - дневные их уровни закрытия имеют тенденцию быть поближе к значению максимума, заканчивающего их последнюю серию. Если Цены продолжают изменяться полого или растут, а цены закрытия ежедневных торгов начинают падать в пределах диапазона последней серии, это сигнализирует о внутренней слабости рынка и готовности его тенденции к повороту.

   Обратная картина возникает на стадии падения рынка: снижающиеся тенденции подтверждаются, когда цены закрытия находятся близко к низу последней серии минимумов. Когда они поднимаются выше в пределах диапазонов серии, они показывают внутреннюю силу рынка.

К стохастическим линиям относят - %К, %D, %R.
   Построение линий %К и %D основано на том, что при повышении цен торговый день обычно закрывается на уровнях, лежащих ближе к максимальным ценам, достигнутым в течение него. При понижающемся тренде происходит обратный эффект.

   Формула для вычисления стохастических линий отражает расположение текущей цены закрытия относительно выбранного временного периода. Обычно линию %К рассчитывают на отрезке в 5 дней:

Отмечу, что %К более чувствителен, чем %D. Формула для расчета %D:

Расчет %R представляет собой модифицированную формулу для %К.
   Рекомендуется обязательно применять стохастические линии в анализе на любых временных промежутках.

Кроме классических, общих для всех осцилляторов, методов анализа для стохастических линий можно выделить некоторые особенности:

• пересечение линий %К и %D. Такое пересечение может являться одним из основных сигналов для принятия решения о сделке;
• два подряд разнонаправленных пересечения линий %К и %D говорит о том, что первый сигнал был преждевременным и возможно возобновление предыдущего движения цены, причем более сильного;
• границы перекупленности и перепроданности для линий %К и %D устанавливаются в пределах от 70-80 до 30-20 соответственно, а для линии %R 90 и 10.

   Stochastic slow (PKS) и fast (PKF) - это стохастические линии медленные и быстрые соответственно. Для более осторожных трейдеров рекомендуется применять PKS в силу меньшего, по сравнению с просто стохастиком и PKF, количества ложных сигналов. Но PKF очень хорош для графиков от однодневных и выше, так как он подаст сигнал намного раньше, чем PKS.

Сигналы, подаваемые стохастическими линиями:

• если быстрая линия пересекает медленную снизу-вверх, то это сигнал покупки;
• если быстрая линия пересекает медленную сверху-вниз, то это сигнал продажи;
• направление движения стохастических линий показывает динамику тренда;
• если сигналы PKS и PKF взаимно противоположны, то в данной ситуации следует разобраться дополнительно, с углубленным анализом других индикаторов;
• сигналы стохастических линий будут гораздо сильнее, если будут подаваться из зон перекупленности или перепроданности.

Ниже приводится пример построения и анализа вышеперечисленных осцилляторов.
   Стохастические линии являются одними из лучших осцилляторов и рекомендуются для обязательного применения при анализе любых рынков.